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隐含回购利率是如何计算的?

F1 6个月前 ( 04-24 ) 280 抢沙发
隐含回购利率是如何计算的?摘要:   隐含回购利率是如何计算的?隐含回购利率计算公式是什么?  隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率。  具体...

  隐含回购利率是如何计算的?隐含回购利率计算公式是什么?

  隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率。

  具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):

隐含回购利率公式.png

      一般来说,隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。

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作者:F1本文地址:http://www.f1cj.com/?id=17发布于 6个月前 ( 04-24 )
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