什么是期货交易的真实胜率？

在期货交易中，什么是真实胜率？说实话，这个词少有听说，但是我思考了一番，我认为可能是以下意思。

胜率，分为两种，一种是表面的胜率，一种是真实的胜率。

表面胜率是在片面的行情数据中产生的。比如，行情在一个阶段中是震荡行情，我在近2个月的交易过程中，实现的胜率是80%。于是，我认为我这套方法是非常无敌的，我已经可以实现稳定了。

可实际上，我的真实胜率呢？可能在震荡和趋势同存的行情中，真实胜率仅为60%，测试的数据量越多，这个胜率越准确。

也就是说，因为短期行情的不确定性，导致了我误判了我的真实胜率，我认为它是80%，实际上仅有60%。

而且，可能还有一个影响因素：盈亏比。

要知道，决定交易结果的可不单单是胜率，而是胜率*盈亏比。你胜率80%，但是赚钱平均一次赚10个点，亏钱平均一次亏100个点依然是无法实现盈利的。

在单一的期货行情走势中，比如，震荡行情中，可能我的胜率是80%，盈亏比是1:1。即平均盈利是10个点，平均亏损也是一个点。在这种情况下，我是可以实现盈利的，而且可能还非常“稳定”。但是，行情走势一般发生变化，我这套方式经过了趋势的洗礼，可能我的胜率变成了60%，而盈亏比，由于在趋势中逆势亏损了一波，直接变成了1:10。这样，我的实际情况是根本无法实现长期的盈利。

这里面的意思就是：在设计自己的交易系统的过程中，一定要全面考虑胜率和盈亏比的关系，也要尽量的在足够多的数据内去评估自己交易方法。切莫因为片面的行情走势，就认定某一套方法已经“无敌”。

各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。