这三个问题的本身就是陷阱。
前视偏差,就是看未来,这本身就是错误的,把“预测”加入到代码中,用“未来函数”来程序化交易是有很大风险的。简单点说,期货量化交易应该注重“量化”,即用“数据”说话,如底部特征是什么?有经验的交易员根据自己的“底部特征”写代码发出买入信号,首先这就是大概率的事,即使交易员在电脑面前也是这样操作,但不能“预测”必涨,还得加入防范策略,就是在买入后允许亏损多少,或者K线走势不符反手做空操作。
过度优化,这更是幼稚的想法,把代码写了又写,重叠假如过多的数据判断,这在K线走势中将无法使程序化交易果断进行,还没达到“卖点”的标准而合约价格却先跌了。越优化越不精准。办法应该是与其反之,越简化越好。根据有经验交易员设定的顶底特征写出代码,之后在实战中不断简化,力求大概率与反应清晰灵敏的最大化。
曲线拟合,我称为毛刺,即在一个趋势中会产生的震荡,这确实会干扰交易系统的判断。解决这个问题的办法是引入多周期加以判断,并注重量的变化,高低点都需要有量才定义为有效,无量的震荡毛刺不理会或放大忍受范围。
交易系统多种多样,好用就是好的,交易系统也是不断的在实战中优化简化的,没有停止的时候。以我的经验,不苛求抄在最底卖在最顶,懂得取舍的交易系统才有高胜率。
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2022-08-31 05:36:46 回复该评论
2022-08-31 05:35:34 回复该评论
2022-08-30 23:33:45 回复该评论
2022-08-31 01:43:42 回复该评论
2022-08-31 06:04:15 回复该评论
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