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期货学习:期货套利原理

F1 6个月前 ( 04-29 ) 220 抢沙发
期货学习:期货套利原理摘要:   国债期货套利的基本原理是什么?  理论上,国债期货与相关国债现货之间、国债期货不同品种或不同月份合约之间都应保持一定的合理价差,当价差偏离合理水平时,买进相对低估的产品,并卖出...

  国债期货套利的基本原理是什么?

  理论上,国债期货与相关国债现货之间、国债期货不同品种或不同月份合约之间都应保持一定的合理价差,当价差偏离合理水平时,买进相对低估的产品,并卖出相对高估的产品,等待这种不合理的价差回归合理水平后,再进行平仓了结,以获取套利利润。

  国债期货保证金比例是固定的吗?请看下面案例:

  小李刚刚参与国债期货仿真交易时,操作比较小心谨慎,以小手数进行交易。随着账面上的盈余逐渐丰厚,小李觉得自己对国债期货交易已经掌握了,交易手数越来越大,甚至满仓操作。

  可有一天他接到了期货公司的追加保证金通知。小李想,昨天自己也是这个仓位,行情也未往反方向走,怎么今天保证金就不够了?于是致电期货公司询问原因。原来该合约临近交割月,开始执行梯度提高保证金制度,这致使小李的保证金不足,面临强行平仓风险。

  风险提示:期货交易所和期货公司可根据交易制度及市场防范风险的需求,调整保证金比例,国债期货投资者也因此面临着保证金比例调整的风险,建议投资者不要满仓操作,同时在市场风险增大时,要留一些可用资金以备应付保证金比例调整。

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